关于开展棕榈油期权仿真交易的通知

大商所发〔2021〕232号  

各会员单位：

　　大连商品交易所（以下简称“大商所”）将于2021年6月1日开展棕榈油期权仿真交易。请各会员单位及时做好技术和业务准备工作，积极组织客户参与，确保棕榈油期权仿真交易平稳运行。现将棕榈油期权仿真交易相关事宜通知如下：

　　一、参与交易

　　在大商所已有仿真交易编码的客户，可直接参与仿真交易；无仿真交易编码的客户，可通过所在期货公司会员开立大商所仿真交易编码参与。

　　二、挂牌合约

　　首批挂牌9个期权合约系列，分别是以P2109、P2110、P2111、P2112、P2201、P2202、P2203、P2204、P2205期货合约为标的的期权合约系列。

　　三、交易指令

　　提供限价指令和限价止损（盈）指令，每次最大下单数量与标的期货相同。

　　四、交易时间

　　仿真交易时间为每周一至周五上午9:00～11:30，下午13:30～15:00，不开展夜盘交易。

　　五、挂牌基准价

　　根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂牌基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率，波动率取标的期货合约90天的历史波动率。

　　六、行权与履约

　　在每个交易日的交易时间以及到期日的15:00-15:30，客户可以提交“行权”、“双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请。在到期日的交易时间以及到期日的15:00-15:30客户可以提交“取消期权自动行权申请”。

　　七、持仓限额管理

　　仿真交易中期权与标的期货分开限仓，棕榈油期权的持仓限额为10000手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。

　　八、相关费用

　　棕榈油期权仿真交易手续费为0.5元/手，行权（履约）手续费为1元/手。

　　九、联系方式

　　交易部 田渊博  0411-84808581

　　清算部 刘柳  0411-84808573

　　监察部 刘紫薇  0411-84808791

　　技术运维中心 易李  0411-84808717

　　特此通知。

　　附件：大连商品交易所棕榈油期货期权合约（仿真）.doc

大连商品交易所

2021年5月28日